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nrk_baby
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単位がきたので
0255文字
逢空れい
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タイトル通り、金融工学の基礎について書かれている本。金融商品の価格付けや、先物、スワップ、ヘッジなどに関する解説はなかなかわかりやすい。初学者には難しいらしいので、数理ファイナンスをある程度学んでいるけど、知識が確率論ばかりに偏っていて、金融経済学的な背景を理解できていない人にはうってつけの本じゃないかなぁ。ただし、確率解析学に関する説明はあまりにも適当(確率積分についての説明が一切ない、ホワイトノイズの解説がどう見ても蛇足、など)なので、そこは寛容になりましょう。
逢空れい

分厚いですが、あんまり時間をかけて読むものではないです。

01/20 16:27
逢空れい

てかこれで大学院レベルなら、お前ら学部時代何やって来たんだよ、って思う。学部で確率解析やって来て、院から数理ファイナンスへの応用を学び出した、とかならまだわかるけど

01/20 21:25
0255文字
zazen
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金融工学を学ぶときの基本的な教科書として取り上げられることが多いが、全くもって適さないと思うし、他書を当たった方が良い。一通りファイナンスおよびファイナンス数学を学習した人が読めばまとまりを感じるとは思う。実際、第2部のポートフォリオ理論までならそれほど知識がなくても読み進めるとは思う。ただしその後のデリバティブなどはどういった層に向けて書かれているのか分からない。数学的に理解させようとしているなら厳密性がないし、本書だけでは理解できない。直感的に理解させようとしている割には半端に数式での理解を促す。
0255文字
よーじ
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まだ全部読み終わってませんがとりあえず中断ということで。大学院レベルの教科書ということで、初修で扱うにはかなり難しい本だと感じた。まだ前半部分はおおよそ理解できたが、後半に入ると章としてまとめるにはあまりに簡潔すぎてかえってわかりにくいところも多かったので、別の本を通して勉強し直したいと思った。練習問題は解答が無いにしては難易度の非常に高いものが多く、独習にはあまり向かないと思われる。
0255文字
bonbonさん
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学部生の時の指定教材で読んだ。デリバティブやポートフォリオ理論の基本的なところを広く薄く集めた感じ。数理ファイナンスっていうよりも金融経済学に近いか?周りの経済学部生や苦労して読んでいたが、数学のレベルは理系からすると相当簡単に感じると思う。第二版が出てるけど、そちらのことは知らない。
0255文字
disktnk
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まず金利計算の基礎やポートフォリオの基礎を解説し,徐々にCAPMへと展開.中盤のデリバティブ商品解説では2項定理が中心だが,徐々にBS式へと繋げ,CAPMと紐づける.終盤では投資理論においてより数学的に一般的な対数最適価格公式へと持っていき,より精緻なCF展開・投資評価を解説する.という流れ.数学的な厳密さは割と犠牲にしている.
disktnk

各章に練習問題がついており,しっかり体系立てて学べるように設計されており,投資ポートフォリオの全体が俯瞰できる.実務として使うには応用編となる論文を読む必要があるが,この入門書は足がかりの1つになると思う.

12/23 00:22
0255文字
ハクゴ
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デリバティブを数学で理解していく本。私は数理ファイナンス一通り学んだ上で読んだので物足りなかった。quants向けには基本すぎて内容不十分。一般向けの書としては数学知識がないと読むのは大変。微妙な立ち位置の本。数理ファイナンスの奥深くまでは行きたくないが入り口は知りたい人向けか。デリバティブは投資の世界であくまで手段にすぎないが今後も経済混乱の要因に大いになり得るのでその構造と開発意図を理解しておくのは大いに意義ある。
0255文字
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